• ダイアログの外側をクリックする、または Returnキーを押すと → [OK]
• ダイアログ右上の[×]アイコンをクリックする、または Escキーを押すと → [Cancel]

という動作になります。

※[OK] [Cancel] ボタンのあるダイアログでも同じ動作です。